Национальный банк впервые обнародовал полные результаты стресс-тестирования 24 банков и оценки устойчивости 56 банков, проведенные в 2018 году относительно балансов на 1.01.18.
Из 24 крупнейших банков, на которые приходилось 94% активов, у 8 была выявлена потребность в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии (в частности, рост реального ВВП в текущем году на 3,4% и девальвация гривны к доллару США на 5,4%).
Теперь стало известно, что свыше половины потребности в капитале приходилась всего на один банк – ВТБ Банк должен был увеличить капитал на 3,283 млрд грн. Поскольку в ноябре этот банк был признан неплатежеспособным, ему не придется выполнять задачу НБУ.
Кроме него повысить капитал до 1 апреля 2019 года должны были еще 7 банков.
Шестеро из них выполнили эту задачу досрочно: Банк Кредит Днепр, Универсал Банк, Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, банк «Пивденный» иПроминвестбанк.
Мегабанк справился частично – ему в I квартале надо увеличить капитал на 611 млн грн.
"Результаты стресс-тестирования различаются по группам банков. В ходе оценки качества активов (asset quality review, AQR) показатель достаточности капитала снизился только у частных банков и банков под контролем Российской Федерации. По базовому сценарию наблюдается рост достаточности капитала почти всех групп банков, однако разными темпами. Наиболее заметно растет достаточность основного капитала иностранных банков. Только у банков с государственным российским капиталом достаточность основного капитала опускается ниже предельного уровня 7%", - сообщили в НБУ.
В случае реализации неблагоприятного сценария (падение ВВП на 3,3% в текущем году и на 3,8% – в следующем; девальвация гривны к доллару на 23,1% и 11,1% соответственно), потребность в капитале возникает уже у 13 крупных банков. Часть этой потребности можно покрыть путем реструктуризации кредитного портфеля до конца 2019 года – не обязательно вносить 42,146 млрд грн в капитал.
Некоторые банки уже почистили портфели, сократив потребность в капитале на 22,407 млрд грн – до 19,739 млрд грн. Часть этой суммы вновь пришлась на ВТБ Банк– 7,451 млрд грн.
Но в этой номинации банк с российским госкапиталом занимал лишь второе место, пропустив вперед Укрэксимбанк. Этот государственный банк нуждался в 10,973 млрд грн, но пока ничего не делает.
В отличие от него Ощадбанк уже сократил возможную потребность в капитале с 6,209 млрд грн до 1,558 млрд грн.
"При неблагоприятном сценарии для почти половины банков капитал снижается ниже предельного уровня. Общее кумулятивное воздействие гипотетического кризиса на основной капитал составляет почти 9 п.п. достаточности капитала, он (Н2. - Ред.) снижается до 3,1% в трехлетнем прогнозном периоде", - отметили в НБУ.
Полностью погасили риски неблагоприятного макросценария ПУМБ, Сбербанк, Универсал Банк и Банк Восток.
Все еще работают над своим портфелем Банк Кредит Днепр, Альфа-Банк, Мегабанк, банк "Пивденный", Банк инвестиций и сбережений и Проминвестбанк.
"Дополнительно в таблицах с данными указано остаточную потребность в капитале, то есть ту потребность, которая остается после учета эффектов от мероприятий, которые были осуществлены банками в течение 2018 года. Эффект отдельных мероприятий, осуществленных в конце года, но не оцененных и не верифицированных НБУ, будет отражен банками в последующих периодах", - заявили в НБУ.
Среди 56 небольших банков, оценку качества активов (AQR) которых провел НБУ, только четыре банка нуждались в капитале: Укрсоцбанк, Банк Форвард, Мисто Банк и банк "Глобус". Но все они уже полностью выполнили программу капитализации: Укрсоцбанк и Банк Форвард не нуждались в капитале еще до завершения диагностики НБУ, а банк "Глобус" и Мисто Банк справились до конца 2018-го.
Не нуждались в капитале по итогам стресс-теста такие крупнейшие банки: А-Банк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк.
Уже в январе 2019 года НБУ обнародует обновленные подходы к новому стресс-тестированию.
30 грудня 2018 г., 13:17
